｢実証のための計量時系列分析｣ サポートページ 著者：ウォルター・エンダース 訳者：新谷元嗣　 　　　藪友良

目次

本の紹介... 1| 練習問題... 1| 付録... 1|
Data. 1| EViews. 1| RATS. 1| R.. 1| Time-Series.net 1

参考書 1

本の紹介

世界中で数多く採用されている時系列分析の定番テキストを，日本の読者向けに説明や事例を部分的にアレンジして訳出。

ARMAモデル，GARCHモデル，単位根検定，VARモデル，共和分分析，非線形推定といった時系列分析手法の実践手順を丁寧に解説。

詳しくはこちら。

練習問題

1章：	解答例
	練習問題4のインパルス応答関数を発生させるためのファイル
2章：	解答例
3章：	解答例
4章：	解答例
5章：	解答例
6章：	解答例
7章：	解答例

付録

1章補論：	クモの巣モデル
3章補論：	多変量GARCH
4章補論：	UC分解

追加資料（英語版）

『書斎の窓』での対談

Data

ARCH.XLS	BREAK.XLS
COINT6.XLS	COINT_PPP.XLS
ERSTEST.XLS	EXRATES.XLS
EXRATES(DAILY).XLS	GRANGER.XLS
LAGLENGTH.XLS	LSTAR.XLS
LSTARBREAK.XLS	NYSE.XLS
OIL.XLS	PANEL.XLS
QUARTERLY.XLS	RGDP.XLS
SIM2.XLS	SIM_TAR.XLS
TAYLOR.XLS	SIM_TAR.XLS
YBREAK.XLS

EViews

｢EViewsを用いた計量時系列分析｣

新谷元嗣、藪友良

こちらはEViewsを用いて教科書の結果を再現するためのオリジナル資料となります。

EViewsは官公庁で広く用いられている統計ソフトであり、比較的簡単に操作することができるはずです。

EViewsが大学PCにインストールされていれば、学生版をこちらから安く購入できるようです。

RATS

『RATSによる計量時系列分析入門』

日本語版

英語版

再現プログラム

R

David Gabauer教授によるRの再現ファイル

Time-Series.net

Enders教授によるサポートウェブサイト

計量経済学の参考書

　

　計量経済学の内容を復習したい方は以下の書籍を参照してください。

｢入門 実践する計量経済学｣ 藪友良/著 計量経済学の基礎理論を多数の実証分析とともに解説。 データや再現プログラムも利用できます。 サポートウェブサイトはこちら。

｢計量経済学｣ 西山慶彦、新谷元嗣、川口大司、奥井亮/著 計量経済学の基礎から中級までをカバーした書籍。 データや再現プログラムも利用できます。